Pilihan pokok american american

Untuk ini, kaedah Cox-Ross-Rubinstein yang tertua dan paling mudah digunakan CRR, dimana volatiliti dan langkah masa. Di mana kebarangkalian sintetik atau Q-ukuran. Memohon perubahan yang dibincangkan menghasilkan fungsi berikut.

pilihan pokok american tree


Contoh berikut Apa pelepasan! Apa sekarang? Kod yang kita kini telah membuka beberapa petunjuk menarik. Perkara-perkara berkaitan lain yang saya ingin cuba: Mengira orang Yunani dalam pokok binomial Binomial trees dengan skewness and curtosis Pencocokan volatilitas dengan kaedah selain daripada pokok Cox-Ross-Rubinstein Trinomial.

Ini menyediakan invarian - selepas penilaian selesai, tidak ada nilai NA dalam bingkai tersebut. Kita juga perlu memadankan parameter pergerakan naik dan turun dengan turun naik kerana yang terakhir adalah perkara yang kita boleh sekurang-kurangnya berharap tahu.

Hasilnya Sekarang sudah tiba masanya untuk mencuba beberapa contoh. Berikut adalah kod lengkap dan terkini dalam satu fail. Contoh pertama ialah Panggilan Eropah yang telah kita lihat dalam pengantarnya walaupun dengan peningkatan jumlah langkah.

Kod yang kita kini telah membuka sebuah pilihan pokok american tree arahan yang menarik. Perkara-perkara berkaitan yang lain yang saya ingin cuba: American Option Penilaian Untuk pilihan Amerika, pilihan pokok american tree, bendera latihan awal mesti disimpan di setiap nod juga. Di mana kebarangkalian sintetik atau Q-ukuran. Untuk kemudahan, saya juga menentukan dua fungsi yang akan berfungsi sebagai antara muka untuknya. Ia mesti menerima parameter yang menggambarkan senario penilaian pilihan, seperti turun naik, kadar faedah, fungsi pembayaran dan sebagainya. Fungsi genlattice mesti menilai pilihan dan menyimpan harga opsyen, serta harga aset. Ia mewakili harga saksama derivatif pada suatu ketika tertentu i. Contoh pertama ialah Panggilan Eropah yang telah kita lihat dalam pengantarnya walaupun dengan peningkatan jumlah langkah.


Fungsi dotlattice perlu memberikan harga aset dan opsyen ke tahap ketepatan yang diinginkan. Ia mesti berfungsi dengan kedua-dua pokok Eropah dan Amerika yang berbeza dari bekas dengan mengadakan bendera latihan awal untuk setiap nod.


pilihan pokok american tree

Ini boleh dicapai dengan menggunakan bingkai data. Untuk membuat bingkai data, kami mula-mula mengira bilangan nod dalam pokok itu dan pra-mengisi bingkai dengan nilai NA. Ini adalah untuk memastikan algoritma harga kami tidak meninggalkan sebarang nada yang tidak disentuh.


Fungsi genlattice mesti menilai pilihan dan menyimpan harga opsyen, serta harga aset. Ia mesti menerima parameter yang menggambarkan senario penilaian pilihan, seperti turun naik, kadar faedah, fungsi pembayaran dan sebagainya.

Untuk kemudahan, saya juga menentukan dua fungsi yang akan berfungsi sebagai antara muka untuknya. Penilaian Pilihan Amerika Untuk pilihan Amerika, bendera senaman awal mesti disimpan di setiap nod juga. Bendera tambahan dan kejutan sabotaj bercabang dan memudahkan membuat perubahan. Saya berpendapat bahawa apa-apa program komputer yang mengendalikan wang mestilah sebagai mudah dalam pelaksanaannya. Oleh itu, tanpa mengetepikan lagi, saya mengemukakan valuator pilihan vanila Amerika. Dan seperti sebelumnya, terdapat dua fungsi yang akan berfungsi sebagai antara muka untuknya.

Fungsi Ganjaran Vanilla Kita mesti mempunyai fungsi ganjaran dalam tangan sebelum kita meneruskan. Ini memberikan syarat sempadan untuk persamaan dan mereka akan berguna untuk harga pilihan Eropah dan Amerika. Perhatikan, ini adalah pilihan vanila hanya untuk sekarang. Nilai Penilaian Eropah Saya membuat beberapa perubahan ketara pada fungsi genlattice. Sekarang kita akan menyimpan dua nilai setiap nod - harga aset dan harga opsyen.

Menempatkan pokok Syukurlah, sejauh yang dipersoalkan, perbezaan di antara pokok-pokok Eropah dan Amerika diabaikan - yang kedua memerlukan beberapa cara untuk menonjolkan nod di mana latihan awal berlaku. Oleh itu saya memilih untuk mengekalkan satu pelaksanaan dotlattice tunggal yang menyemak jenis pohon yang sedang ditangani. Kemudahan untuk membundarkan harga kepada nombor digit yang diberikan selepas titik perpuluhan telah diperkenalkan. Saya juga telah mengeluarkan beberapa fungsi yang tidak perlu seperti mencetak mata bukannya nod penuh.